採用しなかったほうはどうなった？ (10/30)

システム名：AC2450
出現銘柄数：12
損益額5206円
今月累計額290417円

これは実際の結果ではありません。
採用しなかったシステムの検証結果です。

2015年10月が終わりました。

いろどりを添えてみようとおもい

当月の損益グラフをのせてみました。

これは実際の取引の推移ではありません。

想定指値で建てて当日引け成りとしたときの損益です。

実際に運用すると急騰落する銘柄の指値は入りにくく

置いていかれることもしばしば。

そういう銘柄ほど利益が大きい傾向があるため

検証との損益かい離が生じます。

では指値を成行きにするとどうなるか。

全取引銘柄に対し満遍なくほぼ不利な約定となります。

想定検証上では２から５割ほど減ってしまいます。

（この結果から運用をあきらめました。）

このシステムを実際に運用していませんから

結果についてはわかりません。

ただ通年ではなんとか右肩上がりとなるため

ましな方かなとも思えます。

ただし滑らかなグラフではないため怖いです。

何かが足りないんでしょうね。

当月の成績

RRR:1.83

勝率:0.57

PF:2.44

総トレード数:232

一定期間の現時点の成績

RRR:1.13

勝率:0.59

PF:1.65

総トレード数:2672

期待値:1.25

手数料と金利はほぼ除外すみ。

貸株料は未除外。

本番システムのほうは勝率８割超えでした。

つまり何をやっても勝てる状態だったのです。

しかしながら極端に枚数を減らしましたから

損益は損失に見合わないものとなりました。

RRR:1.26

勝率:0.82

PF:5.86

残すところ今年もあと２カ月。

枚数を増やしますので

なんとかプラスで終わらせてください。

パンパン。（柏手）